How to Day Trade Volatility ETFs Es gibt Zeiten, in denen Tag Trading Volatilität Exchange Traded Funds (ETFs) ist sehr attraktiv, und Zeiten, wenn Volatilität ETFs sollte allein gelassen werden. Eine Volatilität ETF bewegt sich typischerweise umgekehrt zu den wichtigsten Marktindizes. Wie die SampP 500. Wenn die SampP 500 steigt Volatilität ETFs wird in der Regel sinken. Wenn der SampP 500 fällt, werden die Volatilitäts-ETFs steigen. Genau wie die Marktindizes entwickeln sich auch Trends in den Volatilitäts-ETFs. Ein starker Aufwärtstrend im SampP 500 bedeutet einen Abwärtstrend in Volatilitäts-ETFs und umgekehrt. Day-Trader können die großen Bewegungen ausnutzen, die bei Volatilitäts-ETFs bei großen Marktumkehrpunkten auftreten, sowie wenn die großen Indizes stark rückläufig sind. Häufig als Volatilitäts-ETFs bezeichnet, gibt es auch Volatilitäts-ETNs. Eine ETF ist ein börsengehandelte Fonds, der zugrunde liegende Vermögenswerte in diesem Fonds hält. Eine ETN ist eine börsengehandelte Note und hält keine Vermögenswerte. ETNs haben nicht die Tracking-Fehler, die ETFs anfällig sein können, weil ETNs nur einen Index verfolgen. ETFs hingegen investieren in Vermögenswerte, die einen Index verfolgen. Dieser zusätzliche Schritt kann Leistungsdiskrepanzen zwischen der ETF und dem Index schaffen, den sie darstellen soll. ETFs und ETNs sind sowohl für die Tageshandelsvolatilität als auch akzeptabel, solange die ETF oder die ETN, die gehandelt werden, viel Liquidität haben. Auswählen einer Volatilität ETFETN Es gibt eine Reihe von Volatilität ETFs zur Auswahl, einschließlich inverse Volatilität ETFs. Eine inverse Volatilität ETF wird in die gleiche Richtung wie die großen Indizes (die entgegengesetzte Richtung der traditionellen Volatilität ETF) zu bewegen. Wenn Tag Handel. Einfache und hohe Lautstärke ist in der Regel die beste Wahl. Die iPath SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX) ist die größte und flüssigste im Volatilität ETFETN Universum. Die ETN sieht ein durchschnittliches Volumen von 20 Millionen Aktien pro Tag, aber Spikes auf mehr als 70 Millionen, wenn die großen Indizes - in diesem Fall die SampP 500 - einen signifikanten Rückgang und Händler Haufen in VXX drängen es höher (denken Sie daran, es Bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung des SampP 500). Best Times to Day Trade Volatilität ETFETNs VXX sieht in der Regel explosive Bewegungen, wenn die SampP 500 sinkt. Die Bewegungen in VXX übersteigen typischerweise die im SampP 500 gesehene Bewegung. Zum Beispiel. Ein 5-Tropfen im SampP 500 kann zu einer 15-Verstärkung in VXX führen. Deshalb bietet der Handel VXX mehr Gewinnpotenzial als einfacher Verkauf der SampP 500 SPDR ETF (SPY). Da VXX die Tendenz hat, bei SampP 500 zu sinken, wenn der SampP 500 wieder sammelt, verkauft VXX typischerweise dramatisch. Day-Trader haben zwei Möglichkeiten, VXX zu kaufen, wenn der SampP 500 abnimmt und dann VXX nach einer Preisspitze verkauft, sobald der SampP 500 wieder höher stet und VXX fällt. Abhängig von der Größe des Trends im SampP 500 können die günstigen Handelsbedingungen in VXX für mehrere Tage bis zu mehreren Monaten dauern. Abbildung 1 und 2 zeigt einen kurzfristigen Abfall (und Umkehr) im SampP 500 und die entsprechende Rallye in VXX. Abbildung 1. SampP 500 SPDR Ablehnen und Rallye Abbildung 2. SampP 500 VIX (VXX) Entsprechende Rallye und Decline Abbildung 2 zeigt, wie VXX eine Tendenz hat, sie zu überschreiten, basierend auf einem 5.7 Rückgang im SampP 500. Dann fiel dann 25, wenn Der SampP 500 erholte sich den Verlust. Das sind die Zeiten, an denen die Händler in VXX handeln wollen. Wenn der SampP 500 in einem sehr ruhigen Aufwärtstrend mit wenig Abwärtsbewegung ist, wird VXX langsam abnehmen und ist nicht ideal für den Taghandel. Die großen Chancen kommen während und in der Folge eines mehr Prozentpunktes oder mehr in der SampP 500. Day Trading Volatility ETFs Volatility ETFs, wie VXX, wird oft führen die SampP 500. Wenn dies geschieht, können Sie es Wissen, welche Seite des Handels Sie wollen. VXX kann verwendet werden, um Bewegungen im SampP 500 vorzuspielen, die bei Tage-Handelsplätzen helfen können, auch wenn es keine wesentliche Volatilität im SampP 500 gibt. Abbildung 3 zeigt VXX (rote Linie), die sich kontinuierlich mit dem SampP 500 SPDR (gelber Linie) ) Schleift geringfügig höher. VXX bricht unter seinem Intraday-Tief, bevor der SampP 500 SPDR über seinem Intraday-High bricht. Die Schwäche in VXX half zu bestätigen, dass es in der SampP 500 zugrunde liegende Stärke gab und dass es wahrscheinlich war, seine täglichen Höchstwerte nach dem 11-a. m.-Pullback zu wiederholen oder zu übertreffen. Abbildung 3. SampP 500 VIX (rote Linie) Foreshadows bewegt sich in SampP 500 SPDR (gelbe Linie) - 2-minütige Chart-Prozentsatz-Skala Die größten Intraday-Chancen treten in VXX auf, wenn es einen signifikanten Rückgang (und noch eine nachfolgende Rallye) im SampP 500 gibt Gezeigt in Abbildung 2 und 3. Unabhängig davon, ob diese signifikanten Bewegungen vorhanden sind, kann der folgende Eintrag und Stopp verwendet werden, um Gewinn aus der Volatilität ETN zu extrahieren. Basierend auf Abbildung 3 ist VXX viel schwächer als die SampP 500 ist stark. In der Nähe von 11 Uhr zieht der SampP 500 SPDR fast zurück zu seinem Tiefstkurs. Aber VXX bleibt weit unter seinem Tageshoch Es zeigt eine Menge von relativer Schwäche, die dort ist Stärke in der SampP 500 SPDR, trotz der Pullback in seinem Preis. Dies signalisiert, dass es auf der kurzen Seite in VXX Möglichkeiten gibt. Nun, da die Schwäche festgestellt wird, suchen Sie nach einem kurzen Eintrag. Warten Sie, bis VXX sich höher bewegt und dann auf einem ein - oder zweiminütigen Diagramm pausieren. Wenn der Preis unterhalb der Pausekonsolidierung zurück in die Trending Richtung bricht, geben Sie einen kurzen Handel sofort. Legen Sie eine Stop-Loss-Order knapp über dem Hoch der Pullback. Abbildung 4. Einträge und Stop Loss Wenn VXX schwach ist Die gleiche Methode gilt, wenn VXX stark ist und SampP 500 schwach ist. VXX bewegt sich höher auf einen Pullback und eine Pause-Konsolidierung. Wenn der Preis über die Oberseite der Konsolidierung am unteren Rand des Pullbacks bricht (was wir annehmen, ist der Boden) geben eine lange Position ein. Setzen Sie einen Halt direkt unter dem Tief der Pullback. Manuell beenden Trades, wenn Sie bemerken, die gesamte Tendenz in den Markt verlagert sich gegen Sie. Wenn Sie kurz sind, zeigt eine höhere Swing Low oder höher Swing High eine mögliche Trendverschiebung. Wenn Sie lang sind, zeigt eine niedrigere Schwung niedrig oder niedriger schwingen hoch eine mögliche Trendverschiebung. Alternativ können Sie ein Ziel setzen, das ein Vielfaches des Risikos ist. Wenn Ihr Risiko für einen Handel 0,15 pro Aktie ist, zielen darauf ab, den Gewinn zu einem Zweifachen Ihres Risikos zu nehmen, oder 0,30. Zum Beispiel geht man bei 31.37 kurz und platziert bei 31.52 (dies ist der Handel kurz nach 11 Uhr in Abbildung 4). Ihr Anschlag ist 0.15 über Ihrem Eintrag, daher ist Ihr Zielpreis 0.30 unter Ihrem Eintrag (2: 1 Belohnung zum Risiko-Verhältnis). Dieses Vielfache ist auf der Grundlage von Volatilität einstellbar. In sehr starken Trends können Sie einen Gewinn machen, der drei oder viermal so groß ist wie Ihr Risiko. Wenn die Volatilität ETN nicht bewegt genug, um leicht zu produzieren Gewinne, die doppelt so viel wie Ihr Risiko sind, vermeiden Sie es zu handeln, bis die Volatilität erhöht. Volatilität ETFs und ETNs haben in der Regel größere Preisschwankungen als die SampP 500, so dass sie ideal für den Tag Handel. Die größten Chancen in Bezug auf prozentuale Preisbewegungen kommen während und kurz nachdem der SampP 500 signifikante Rückgänge hat. Eine Volatilität ETN, wie der SampP 500 VIX (VXX) kann sogar vorhersagen, was der SampP 500 machen wird. Wenn VXX relativ schwach ist, zeigt sich, dass der SampP 500 wahrscheinlich stark ist. Entweder gehen Sie kurz VXX oder lange die SampP 500 SPDR. Wenn VXX relativ stark ist, zeigt es, dass der SampP 500 wahrscheinlich schwach ist. Entweder lange VXX oder kurz den SampP 500 SPDR. Wenn der Tag eine Volatilität ETF oder ETN Handel, nur Handel in der Trending Richtung warten auf einen Pullback und eine Pause, und dann in die Trending Richtung, wenn der Preis bricht aus der kleinen Konsolidierung. Keine Methode arbeitet die ganze Zeit, weshalb Stop-Loss-Aufträge verwendet werden, um Risiken zu begrenzen und Gewinne sollten größer sein als Verluste. Auf diese Weise, auch wenn nur die Hälfte der Trades gewinnt (Profitziel ist erreicht), ist die Strategie noch profitabel. Schwing Signale - heute freie Liste der Aktien bereit für Swing Trading Was ist dies alles über Jede Woche überprüfen wir alle Aktien auf der NYSE, AMEX und NASDAQ, über 7400 Wertpapiere in allen. Als Nebenprodukt dieses Prozesses erzeugen wir Swing-Signale auf Basis von Bollinger Bands, Williams R und ein paar anderen technischen Analysenindikatoren. Dies ist ein Beispiel für eine algorithmische Handelsstrategie mit Aktienkurs Geschichte, wo unsere Software bestimmt, wenn eine Aktie hat einen kurzfristigen Zyklus Trend erschöpft und ist in die entgegengesetzte Richtung geleitet. Wir verwenden den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt als Baseline und Bollinger Bands, um die Zyklusgrenzen der doppelten Standardabweichung der Aktien-Tagespreis-Aktion zu bieten. Unsere Swing-Signale können für Swing-Trading über Tage oder Wochen, kurzfristigen Handel oder sogar als eine Quelle von Ideen für den Tag Handel verwendet werden. Unsere Swing-Signale bieten BUY SELL Signale, die Sie für den Kauf oder Shorting Aktien und für ETF Handel verwenden können. - SENDEN Signale Mit den täglichen Daten suchen wir nach Beständen, die über ihre obere Bollinger Band gebrochen sind und anschließend im Laufe der letzten zwei Wochen zwischen ein Viertel und eineinhalb Standardabweichungen unterhalb ihrer oberen Bollinger Band gefallen sind. - KAUFEN Signals Mit täglichen Daten suchen wir nach Beständen, die unter ihre untere Bollinger Band gebrochen sind und dann im Laufe der letzten zwei Wochen zwischen einer Viertel - und eineinhalb Standardabweichung über ihrer unteren Bollinger Band gestiegen sind. Scrollen Sie nach unten, um diese Wochen in einem tabellarischen Format zu überprüfen. Haftungsausschluss: Diese Website kann Marktanalyse beinhalten. Alle Ideen, Meinungen, Warnungen und Prognosen, die hierin ausdrücklich oder impliziert sind, dienen nur zu Informationszwecken und sollten nicht als Empfehlung zum Investieren, Handelieren und Speisen auf den Märkten ausgelegt werden. Alle Investitionen, Trades und Spekulationen, die unter Berücksichtigung der Ideen, Meinungen, Warnungen und Prognosen, die hierin ausgedrückt oder impliziert sind, gemacht werden, werden auf eigene Gefahr, finanziell oder anderweitig begangen. Abonnieren Sie den TradingStockAlerts Blog Erhalten Sie die Benachrichtigung, wenn neue Features auf die Website hinzugefügt werden, erhalten Sie letzte Aktienpicks, Marktanrufe und Kommentare. 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Laden Sie den ETF Trading Bandit heute herunter und nutzen Sie die Vorteile der lebenslangen freien Signale für die RSI 2575 Strategie - dieses Angebot wird nicht lange dauern. EdgeRater ist ein inspiriertes Softwareunternehmen in der pazifischen Nordwest-Ecke der USA, das sich für die Bereitstellung von überlegenen Handelsinstrumenten für einzelne Händler und Investoren weltweit einsetzt. Neueste Beiträge
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