Cme Forex Futures Volumen

Verständnis des Lautstärkereglers Offenes Interesse an Commodities Learning Center Die Techniker nutzen einen dreidimensionalen Ansatz für die Marktanalyse, der eine Studie über Preis, Volumen und offenes Interesse beinhaltet. Von diesen drei ist der Preis der wichtigste. Allerdings bieten Volumen und offene Zinsen eine wichtige sekundäre Bestätigung der Preisaktion auf einem Chart und geben oft einen Leitfaden für eine drohende Trendänderung. Für die Studierenden des Marktes sind diese beiden Konzepte eher etwas verwirrend, aber es sind sehr wichtige Konzepte, um eine gründliche Analyse des Marktes zu verstehen. Volumen repräsentiert den Gesamtbetrag der Handelsaktivitäten oder Verträge, die die Hände in einem bestimmten Rohstoffmarkt für einen einzelnen Handelstag geändert haben. Je größer der Handelswert während einer Marktsitzung ist, desto höher ist das Handelsvolumen. Wie bereits erwähnt, bedeutet ein höherer Volumenstab auf dem Chart, dass die Handelsaktivität für diesen Tag schwerer war. Eine andere Möglichkeit, dies zu betrachten, ist, dass das Volumen ein Maß für Intensität oder Druck hinter einer Preisentwicklung darstellt. Je größer das Volumen ist, desto mehr können wir erwarten, dass der bestehende Trend weiter rückläufig ist. Die Techniker glauben, dass das Volumen dem Preis vorausgeht, was bedeutet, dass der Verlust des Preispreises in einem Aufwärtstrend oder Abwärtsdruck in einem Abwärtstrend in den Volumenzahlen auftauchen wird, bevor er sich als Trendumkehr auf dem Balkendiagramm präsentiert. Open Interest ist die Gesamtzahl der ausstehenden Verträge, die am Ende eines jeden Tages von den Marktteilnehmern gehalten werden. Wo Volumen den Druck oder die Intensität hinter einer Preisentwicklung misst, eröffnet das Zinsgeld den Geldfluss in den Futures-Markt. Für jeden Verkäufer eines Futures-Kontraktes muss ein Käufer dieses Vertrages sein. So vermarkten ein Verkäufer und ein Käufer nur einen Vertrag. Um also die totale offene Zinsen für einen beliebigen Markt zu bestimmen, müssen wir nur die Summen von einer Seite oder der anderen, Käufer oder Verkäufer, nicht die Summe von beiden kennen. Jeder Handel, der auf dem Boden einer Terminbörse abgeschlossen ist, hat Auswirkungen auf das Niveau der offenen Zinsen für diesen Tag. Zum Beispiel, wenn beide Parteien des Handels eine neue Position einleiten (ein neuer Käufer und ein neuer Verkäufer), wird das offene Interesse um einen Vertrag erhöht. Wenn beide Händler eine bestehende oder alte Position schließen (ein alter Käufer und ein alter Verkäufer), wird das offene Interesse um einen Vertrag zurückgehen. Die dritte und letzte Möglichkeit ist ein alter Trader, der seine Position zu einem neuen Trader übergibt (ein alter Käufer verkauft sich an einen neuen Käufer). In diesem Fall wird sich das offene Interesse nicht ändern. Durch die Überwachung der Veränderungen der offenen Zinszahlen am Ende eines jeden Handelstages können einige Schlussfolgerungen über die Tagesaktivität gezogen werden. Zunehmende offene Zinsen bedeutet, dass neues Geld in den Markt fließt. Das Ergebnis wird sein, dass der aktuelle Trend (oben, unten oder seitwärts) fortgesetzt wird. Das rückläufige offene Interesse bedeutet, dass der Markt liquidiert und impliziert, dass die vorherrschende Preisentwicklung zu Ende geht. Ein Wissen über das offene Interesse kann sich zum Ende der großen Marktbewegungen als nützlich erweisen. Eine Nivellierung von stetig zunehmenden offenen Zinsen nach einem anhaltenden Preisvorsprung ist oft eine frühzeitige Warnung vor dem Ende eines Aufwärtstrends oder Bullenmarktes. Die Beziehung zwischen der vorherrschenden Preisentwicklung, dem Volumen und dem offenen Interesse kann durch die folgende Tabelle zusammengefasst werden. Markt ist Stärkung Es ist wichtig zu verstehen, dass die Rohstoffpreiskarte nur die Daten erfasst. An sich hat es wenig wert. Durch die Überwachung der Preisentwicklung, des Volumens und des offenen Interesses ist der Techniker besser in der Lage, den Kauf - oder Verkaufsdruck hinter den Marktbewegungen zu messen. Diese Informationen können verwendet werden, um einen Preis zu bestätigen oder zu warnen, dass eine Preisbewegung nicht zu vertrauen ist. Dies wird Ihnen mit wertvollen Informationen, um eine geeignete Preisstrategie und eine geeignete Produktions-Marketing-Plan für Ihre Landwirtschaft Betrieb zu entwickeln. Ein Einführung in den Handel Forex Futures Der globale Devisenmarkt für mehr als 5 Billionen US-Dollar im Durchschnitt durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen, Damit ist es der größte Markt der Welt. Innerhalb dieses Marktes gibt es eine wachsende Klasse von Derivat-Wertpapieren: Forex-Futures. Dieser Artikel wird definieren und beschreiben diese Futures-Kontrakte und ihre beliebten Anwendungen, sowie präsentieren einige analytische Werkzeuge notwendig, um erfolgreich verhandeln einen Vertrag in der 112 Milliarden Dollar pro Tag Forex Futures Platz. Was sind Forex Futures Forex Futures sind standardisierte Futures-Kontrakte zu kaufen oder zu verkaufen Währung zu einem festgelegten Datum, Zeit und Kontrakt Größe. Diese Verträge werden an einem der zahlreichen Futures-Börsen auf der ganzen Welt gehandelt. Im Gegensatz zu ihren Vorwärtszählern werden Futures-Kontrakte öffentlich gehandelt, nicht anpassbar (standardisiert in ihrer festgelegten Kontraktgröße und Abwicklungsverfahren) und gegen Kreditverluste durch einen Vermittler, der als Clearing-Haus bekannt ist, garantiert. (Verwandte Derivate: Futures vs. Forwards) Die Clearing-Stelle gewährt diese Garantie durch einen Prozess, bei dem täglich getätigte Gewinne und Verluste in tatsächliche Liquiditätsverluste umgerechnet und dem Kontoinhaber gutgeschrieben oder belastet werden. Dieser Prozess, der als Mark-to-Market bekannt ist, nutzt den Durchschnitt der letzten wenigen Trades des Tages, um einen Abrechnungspreis zu berechnen. Dieser Abrechnungspreis wird dann verwendet, um festzustellen, ob ein Gewinn oder Verlust in einem Futures-Konto entstanden ist. In der Zeitspanne zwischen den letzten Tagen Abrechnung und den Strömen basieren die Gewinne und Verluste auf dem letzten Abrechnungswert. Futures Clearing-Häuser erfordern eine Kaution von Teilnehmern als Margin bekannt. Anders als die Marge an der Börse, die ein Darlehen von einem Broker an den Kunden auf der Grundlage des Wertes ihres aktuellen Portfolios ist, bezieht sich die Marge im Futures-Sinne auf den Anfangsbetrag des Geldes, der hinterlegt wird, um eine Mindestanforderung zu erfüllen. Es gibt keine Kreditaufnahme, und diese Anfangsspanne fungiert als eine Form von Treu und Glauben, um sicherzustellen, dass beide Parteien, die an einem Handel beteiligt sind, ihre Seite der Verpflichtung erfüllen werden. Darüber hinaus ist die Futures-Margin-Anforderung typischerweise niedriger als die Marge, die in einer Börse erforderlich ist. In der Tat, Futures Margen neigen dazu, weniger als 10 Prozent oder so der Futures-Preis. Sollte ein Konto nach dem täglichen Mark-to-Market Verluste erlangen, müssen die Inhaber von Futures-Positionen sicherstellen, dass sie ihre Marge über einem vorgegebenen Betrag, der als Wartungsspanne bekannt ist, beibehalten. Wenn die aufgelaufenen Verluste den Saldo des Kontos unter den Erhaltungsbedarf reduzieren, erhält der Trader einen Margin Call (kein Bezug zum Film) und muss die Gelder hinterlegen, um die Marge auf den ursprünglichen Betrag zurückzusetzen. Ein Beispiel für die Margin-Anforderungen für jede Art von Vertrag finden Sie auf der Chicago Mercantile Exchange oder CMEs Website hier (mehr auf der CME, unten). Forex-Futures werden an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt, wobei die beliebteste die Chicago Mercantile Exchange (CME) - Gruppe ist, die das höchste Volumen der ausstehenden Futures-Kontrakte aufweist. Forex, ähnlich wie die meisten Futures-Kontrakte, können in einem offenen Out-Cry-System über Live-Trader auf einer Box oder ganz elektronisch mit einem Computer und Zugang zum Internet gehandelt werden. Derzeit wird der Open-Outcry in Europa auslaufen und durch den elektronischen Handel ersetzt. Wie bereits erwähnt, führt die CME-Gruppe in Bezug auf die schiere Anzahl der gehandelten Derivatkontrakte die Packung mit 3,16 Mrd. Kontrakten insgesamt für 2013. Die Intercontinental Exchange und Eurex folgen bei 2. und 3. Platz bei 2807,97 und 2190,55 Mrd. Kontrakte gehandelt. Der Großteil der FX-Futures-Kontrakte wird über die CME-Gruppe und ihre Vermittler gehandelt. Verträge Spezifikationen und die Tick Jeder Futures-Vertrag wurde durch den Austausch standardisiert und hat bestimmte Merkmale, die es von einem anderen Vertrag unterscheiden können. Zum Beispiel werden die CADUSD-Futures körperlich am Abrechnungstermin ausgeliefert, standardisiert nach Größe auf 100.000 kanadische Dollar und handeln für zwanzig Monate um den März-Quartalszyklus (i. e. März, Juni, September und Dezember). Von größtem Interesse für Händler, wäre jedoch die minimale Preisschwankung, auch bekannt als das Zecken. Ein Zecken ist für jeden Vertrag einzigartig, und es ist zwingend erforderlich, dass der Händler seine Eigenschaften versteht. Für den CADUSD-Vertrag ist das Häkchen oder die Mindestpreisbewegung nach oben oder unten 0,0001 pro kanadischen Dollarschritten. Mit einem Vertrag standardisiert auf 100.000 kanadischen Dollar, dies zu einem 10 bewegen jeder Weg zu übersetzen. Das bedeutet, wenn der kanadische Dollar von 0,78700 USD auf 0,78750 USD schätzt, hätte ein kurzer Verkäufer 5 Ticks oder 50 pro Vertrag verloren. Im Gegensatz zu den CADUSD-Futures hat der CHFUSD-Vertrag eine Kontraktgröße von 125.000 Franken, und das Tick in diesem Fall beträgt 0,0001 pro Schweizer Franken-Inkrementen oder 12,50Vertrag. Die Futures-Märkte weisen auch Mini-Verträge auf der Hälfte des Standards des regulären Vertrages und der E-Minis, die 110. die Größe ihrer regelmäßigen Pendants sind. E-Minis sind ideal für neue Händler ihrer erhöhten Liquidität und Zugänglichkeit aufgrund der geringeren Margin-Anforderungen. Die Verträge handeln 23 Stunden am Tag, Montag bis Freitag, um die Welt. Arten von Verwendungen: Hedging Forex Futures werden ausgiebig für beide Hedging und Spekulation Aktivität verwendet. Lass uns kurz ein Beispiel für die Verwendung von FX-Futures zur Minderung des Währungsrisikos untersuchen. Eine amerikanische Firma, die in Europa tätig ist, erwartet, dass sie in fünf Monaten eine Zahlung von 1.000.000 für erbrachte Dienstleistungen erhalten wird. Um das Beispiel zu sehen, stellen Sie sich vor, dass die vorherrschende Stelle EURUSD Rate derzeit bei 1,04 liegt. Für eine weitere Verschlechterung des Euro gegenüber dem Dollar kann das Unternehmen diese bevorstehende Zahlung durch den Verkauf von 8 Euro-Futures-Kontrakten, die jeweils 125.000 enthalten, abwickeln und in fünf Monaten mit 1,06 Dollar pro Euro auslaufen. Im Laufe der nächsten fünf Monate, da der Euro gegenüber dem Dollar weiter abnimmt, wird das Firmenkonto täglich von der Clearingstelle gutgeschrieben. Nachdem die Zeit verstrichen ist und der Euro auf 1,03 gesunken ist, hat der Fonds einen Gewinn von 3750 pro kurzfristigen Vertrag realisiert, der um 300 Ticks berechnet wird (bei einer Mindestpreisbewegung pro Tick bei 0,0001) und einem Multiplikator von 12,50 pro Vertrag. Mit 8 verkauften Verträgen realisiert das Unternehmen einen Gesamtgewinn von 30.000, bevor er Clearing-Gebühren und Provisionen berücksichtigt. Wenn die amerikanische Firma in dem Beispiel nicht in diesen Handel eingetreten wäre und Euro zum Kassakurs erhielt, hätten sie einen Verlust von 10.000: 1,04 EURUSD Spot fünf Monate vor Futures Verfall gehabt, und 1,03 Spot bei Futures Exspiry übersetzt zu einem Verlust von 10.000 pro 1.000.000. Verwendungsarten: Handel und Spekulation Wie bei den Aktienmarkt ist die Art der Handelsmethode von den einzigartigen Präferenzen des Einzelnen abhängig, wenn es um Techniken und Zeitrahmen geht. Day Trader in der Regel nie halten Positionen über Nacht und kann in und aus einem Handel innerhalb einer Angelegenheit von Minuten auf der Suche nach einem Intraday-Swing springen. Ein Tag Trader M. O. Konzentriert sich auf Preis - und Volumenwirkungen mit einem Schwerpunkt auf technische Analyse im Gegensatz zu fundamentalen Faktoren. Ein Forex-Futures-Day-Trader beschäftigt in erster Linie die wichtigsten technischen Indikatoren, die in den Sportmärkten vorherrschen, wie zB Fibonacci-Muster. Bollinger Bands MACD Oszillatoren Gleitende Mittelwerte Trendlinien Diagrammmuster und Support - und Widerstandsbereiche. (Weitere Informationen finden Sie unter Analysieren von Diagrammmustern: Intoduktion) Viele, wenn nicht alle Aspekte der technischen Analyse für Aktien können mit dem Futures-Markt austauschbar sein, und so kann der Handel zwischen den beiden Assetklassen ein einfacher Übergang für Day-Trader sein. Swing Trader sind Händler, die über Nacht Platz halten, bis zu einem Monat lang. Sie setzen in der Regel eine technische Analyse ein, die einen längeren Zeitrahmen (stündlich auf Tagesdiagramme) sowie kurzfristige makroökonomische Faktoren umfasst. Schließlich gibt es die Position Händler, die eine Position für mehrere Wochen bis mehrere Jahre halten. Für diese Personen kann die technische Analyse einen Rücksitz zu makroökonomischen Faktoren nehmen. Positionshändler sind nicht mit den alltäglichen Schwankungen der Vertragspreise zu tun, sondern interessieren sich für das Bild als Ganzes. Als solche können sie breitere Stop-Verluste und unterschiedliche Risikomanagement-Prinzipien als der Swing - oder Day-Trader einsetzen. Beachten Sie jedoch, diese sind verallgemeinerte Definitionen und die differenzierenden Eigenschaften der Händler sind nicht schwarz und weiß. Manchmal können Tageshändlern eine fundamentale Analyse anwenden, z. B. wenn die Daten des Federal Open Market Committee veröffentlicht werden. Ebenso können Positionshändler technische Analysewerkzeuge einsetzen, um Einträge, Ausgänge und nachlaufende Stopverluste einzurichten. Darüber hinaus sind die von den Händlern genutzten Zeitrahmen auch sehr subjektiv, und ein Tageshändler kann über Nacht eine Position halten, während ein Swing-Trader eine Position für viele Monate zu einer Zeit halten kann. Ähnlich wie in den Aktienmärkten ist die Art des Handelsstils völlig subjektiv und variiert von Individuum zu Individuum. Arten von analytischen Tools Ähnlich wie der Aktienmarkt, Händler von FX-Futures beschäftigen sowohl technische als auch fundamentale Analyse. Die technische Analyse der Natur untersucht die Preis - und Volumendaten, und nachfolgend sind ähnliche Methoden sowohl in den Aktien als auch in den Futures-Märkten weit verbreitet. Allerdings wird der größte analytische Kontrast zwischen dem FX-Händler und sagen, ein Aktienhändler, in der Art, wie sie verwenden Fundamentalanalyse. Die fundamentale Analyse an der Börse kann die Prüfung der Buchführung eines Unternehmens, der Managementdiskussion und - analyse, der Effizienzanalyse, der Verhältnisanalyse und der Branchenanalyse unterstreichen. Je nach Analytiker können breitere makroökonomische Prinzipien einen Rücksitz zu firmenspezifischen Merkmalen einnehmen. Allerdings müssen Händler von FX-Futures (und FX im Allgemeinen) absolut vertraut sein mit makroökonomischen Prinzipien und Prognosetechniken. Der angehende FX-Futures-Händler muss die Fülle von Faktoren verstehen, die eine Länderwährung beeinflussen können, wie zB die Ursachen und Auswirkungen der Inflationsdeflation sowie die Gegenmaßnahmen, die einer Landesbank zugänglich sind, und Zinsdifferenzen. Der Händler muss die prinzipiellen Determinanten von Geschäftszyklen innerhalb eines Landes verstehen und in der Lage sein, ökonomische Indikatoren zu analysieren. Einschließlich (wenn auch nicht beschränkt auf), Zinskurven. BIP. CPI Wohnungs-, Beschäftigungs - und Verbrauchervertrauensdaten. Darüber hinaus muss der Händler in der Lage sein, makroökonomische Rechnungslegungsgrundsätze zu analysieren, wie z. B. eine Reserve der Zentralbanken. Aktuelle Kapital-Konto Überschüsse und Defizite, sowie die Untersuchung der Ursachen und Ergebnisse der spekulativen Angriffe auf die Währung, zum Beispiel die Bank of England. Mexikanische und thailändische Währungs-Debakel machen für interessante Fallstudien. Schließlich muss der Händler auch mit den Auswirkungen geopolitischer Aufruhr auf eine Landwährung vertraut sein, wie der Konflikt auf der Krim und die darauffolgenden Sanktionen gegen Russland, sowie die Auswirkungen der Rohstoffpreise auf die sogenannten Rohstoffdollar. Zum Beispiel sind sowohl der kanadische als auch der australische Dollar anfällig für Bewegungen in den Preisen der Waren - nämlich die mit Energie verbundenen. Wenn ein Händler fühlt, dass Öl weitere Rückgänge erleben wird, können sie kurz CAD-Futures oder eine lange Wette in der Hoffnung auf eine Öl-Rebound nehmen. Die Grundanalyse für FX-Futures beschäftigt sich immer wieder mit der breiteren Weltanschauung und dem allgemeinen Verhältnis der Märkte. Nehmen wir an, dass nach der Prüfung der Techniken und der Volatilität, die die Zukunft von Greeces in der Eurozone umgibt, ein Händler eine bärische Position auf dem EURUSD einnimmt und beschließt, den Euro-Vertrag von Juni 2015 zu schließen. Er schließt den Juni-Vertrag um 1.086, in der Hoffnung, dass es der Euro abschrecken wird, zumindest dort, wo kurzfristige Unterstützung vor dem Verfall liegt (ca. 1.07260). Mit einer Kontraktgröße von 125.000 Euro erhält er 134 Zecken oder 1675, wenn sein Handel erfolgreich ist ((1.0860 - 1.07260) x 125000). Bei einer Wartungsspanne von 3100 USD x 1,10 (CME-Regeln erfordern 110 Prozent der Wartungsspanne Voraussetzung für spekulative Trades), seine anfängliche Marge wäre 3410. Mit seinem Gewinn von 1675 und dividiert durch die Marge von 3410, gibt ihm eine Leveraged Rückkehr Von 49 Prozent. Trading Forex Futures, ähnlich wie jede spekulative Aktivität, ist riskant in der Natur. Der Trader muss mindestens über die Kenntnisse der technischen und makroökonomischen Analyse verfügen und einander vertrauenswürdige Eigenschaften und austauschbezogene Regeln verstehen. Transparenz, Liquidität und geringeres Ausfallrisiko machen Forex-Futures attraktive Handelsschiffe. Aber der Händler muss die Macht der Marge bei der Verstärkung von Verlusten (sowie Gewinne) respektieren, die notwendige Due Diligence durchführen und einen angemessenen Risikomanagementplan vor dem ersten Handel haben. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Interpreting Volumen für den Futures-Markt Obwohl viele Händler wissen, wie man Volumen in ihrer technischen Analyse von Aktien verwendet, kann die Interpretation des Volumens im Kontext des Futures-Marktes mehr Verständnis erfordern, da wesentlich weniger Forschung auf dem Volumen von durchgeführt wurde Futures als die der Aktien. Hier nehmen wir einen Blick auf einige der Dinge, die Sie wissen sollten, um das Volumen im Futures-Markt zu betrachten. Volumenberichte Das Volumen jedes Futures-Kontrakts (bei dem einzelne Kontrakte Standardliefermonate angeben) wird weitgehend mit dem Gesamtvolumen des Marktes oder dem Gesamtvolumen aller Einzelverträge gemeldet. Diese Volumenzahlen werden eines Tages nach dem betreffenden Handelstag gemeldet, aber die Schätzungen werden regelmäßig über den aktuellen Handelstag gebucht. Für bestimmte Verträge können solche Schätzungen regelmäßig als stündlich bekannt gegeben werden. Volumen und Liquidität Die grundsätzlichste Verwendung von Volumen auf Futures-Märkten ist es, sie in Bezug auf Liquidität zu analysieren. Futures-Händler erhalten die besten Ausführungs-Fills, wo es die größte Liquidität, die in der Lieferung Monat, der am meisten aktiv ist durch Volumen. Doch da sich die Verträge vom zweiten Monat aus bewegen, bewegen die Händler ihre Positionen auf den nächstgelegenen Liefermonat und verursachen eine natürliche Zunahme des Volumens. Im Gegensatz dazu nimmt das Volumen ab, wenn das Lieferdatum nahe kommt. Betrachtet man das Volumen von nur einem Liefermonat, so garniert ein eindimensionales Bild der Marktaktivität. Betrachten des Gesamtvolumens: Tick Volume Trader müssen das Volumen der Summe aller Verträge analysieren, um ihre Analyse mehr als eine Dimension zu geben. Die Messung des Gesamtvolumens wird die Muster der zunehmenden und abnehmenden Beteiligung ausgleichen, basierend auf dem Kommen und Gehen einzelner Liefermonate. In Aktienbasis, mit Gesamtvolumen zu sammeln ein Gesamtbild des Marktes wäre, um das Volumen für alle Aktien in einer ähnlichen Gruppe, vielleicht für eine bestimmte Branche zu ergänzen. Dies glättet über die Zeiträume, in denen das Volumen eines bestimmten Vertrags sehr niedrig war. Da das Gesamtvolumen auf dem Futures-Markt nicht sofort verfügbar ist, wird auch als Intraday-Schätzung das Tickvolumen als Ersatz verwendet. Tick ​​Volumen ist die Anzahl der Änderungen im Preis unabhängig von Volumen, die während eines bestimmten Zeitintervalls auftreten. Der Grund, warum Tick Volumen bezieht sich auf tatsächliche Volumen ist, dass, da die Märkte aktiver werden, gehen die Preise häufiger zurück und weiter. Zum Beispiel kann für ein Diagramm von 30-minütigen Volumenmustern das Tickvolumen jedes Intervalls (die Anzahl der Zecken während der 30-minütigen Periode) mit den ersten 30 Minuten des Tages verglichen und als Prozentsatz des Anfangs aufgezeichnet werden Tick ​​Volumen. Damit wird ein Baseline-Volumen für den Tag festgelegt, auf den alle nachfolgenden Zecken verweisen können. Anfang und Ende des Tages Es ist zu beachten, dass das Volumen an beiden Enden des Handelstages erwartet wird. Am Morgen werden Aufträge in den Markt eingegeben, sobald die Händler auf über Nacht Nachrichten und Ereignisse sowie die vorherigen Tage Daten reagieren, die nach dem Ende berechnet und analysiert werden. Das Ende des Tages ist aktiv durch Händler Jonglieren für Position auf der Grundlage der heutigen Preisbewegungen. Der Schlusskurs ist in der Regel der zuverlässigste Wert des Tages. Chart Patterns Das Volumen des Intraday-Trades zeigt typische Chartmuster, wie z. B. eine abgerundete Bodenformation, die am späten Morgen das niedrigste Volumen zeigt, wenn die Trader ihre Pausen einnehmen. Die Muster der einzelnen Fragen können sich jedoch von diesen Mustern unterscheiden. Die europäischen Währungen zeigen zum Beispiel aufgrund der Prävalenz der europäischen Händler in den damaligen Märkten ein anhaltend hohes Volumen. Um solche Muster zu berücksichtigen, vergleiche das Tagebuch von 30 Minuten für einen bestimmten Zeitraum mit dem vorherigen Durchschnittsvolumen für denselben Zeitraum. Interpretation von Volumen mit Open Interest Offene Zinsen ist die Messung der Teilnehmer im Futures-Markt mit hervorragenden Trades. Offenes Interesse ist der Nettowert aller offenen Positionen in einem Markt oder Vertrag und porträtiert die in diesem Markt mögliche Volumenstärke. Ein Markt mit einer geringen Anzahl von Verträgen pro Tag, aber auch ein großes offenes Interesse erzählt dem Händler, dass es viele Teilnehmer gibt, die nur dann in den Markt kommen, wenn der Preis stimmt. Neues Interesse an einem Markt bringt neue Käufer oder Verkäufer, was den Wert der offenen Zinsen erhöht. Wenn die offenen Zinsen mit einem entsprechend schnellen Preisanstieg zunehmen, werden immer größere Händler in die Lage versetzt, lange Positionen einzugehen. Das heißt, für jeden neuen Käufer eines Futures-Kontraktes muss ein neuer Verkäufer sein. Aber der Verkäufer ist wahrscheinlich zu schauen, um eine Position für ein paar Stunden oder Tage zu halten, in der Hoffnung, von den Höhen und Tiefen der Preisbewegung profitieren. Das offene Interesse wird dem Positionshändler zugerechnet. Aber ein solcher Händler ist bereit, die lange Position für eine viel längere Zeit zu halten. Wenn die Preise weiter steigen, werden die Longs die Möglichkeit haben, ihre Position für einen größeren Zeitraum zu halten, während die Shorts eher aus ihren Positionen gezwungen werden. Einige Faustregeln für die Interpretation von Volumenänderungen und offenen Zinsen im Futures-Markt sind wie folgt: Ein steigendes Volumen und ein steigendes offenes Interesse sind die Bestätigung eines Trends. Ein steigendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse schlagen eine Positionsliquidation vor. Ein fallendes Volumen und ein aufsteigender offener Zinssatz weisen auf eine langsame Akkumulation hin. Ein fallendes Volumen und ein fallendes Interesse sehen eine Stauphase vor. Volumen und offenes Interesse können im praktischen Sinne verwendet werden, um die Trades wie folgt zu führen: Offene Zinserhöhungen während eines Zeitraums eines ausgestellten Trends. Während der Akkumulationsphase. Volumen kann abnehmen, während offenes Interesse baut, aber Volumen gelegentlich spikes. Steigende Preise und ein rückläufiges Volumen oder offenes Interesse deuten auf einen anstehenden Richtungswechsel hin. Diese Regeln haben jedoch Ausnahmen, vor allem an Tagen oder zu Zeiten, in denen das Volumen von der Norm abweichen soll. Zum Beispiel ist das Volumen am ersten Tag der Woche, am Tag vor dem Urlaub und während des ganzen Sommers, meist leichter. Auch das Volumen kann am Freitag und Montag auf einem Trending-Markt schwerer sein. Die Liquidation von Positionen erfolgt oft vor dem Wochenende, wobei Positionen am ersten Tag der Woche wieder eingegeben werden. Schließlich ist das Volumen an einem dreifachen Hexentag schwerer, wenn Aktienindex-Futures, Aktienindexoptionen und Aktienoptionen am selben Tag ablaufen. Das Bottom Line Volume und das offene Interesse sind integrale Maßnahmen, um eine Handelsentscheidung auf den Futures-Märkten zu führen, aber wie immer sollten diese Indikatoren in Bezug auf externe Marktereignisse berücksichtigt werden. Um das klarste Bild der Marktbedingungen zu erhalten, muss man möglichst viele Faktoren berücksichtigen. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Wirtschaft wurde entwickelt.